CMG Conseil est la principale constituante d'un groupe de 190 collaborateurs et de 20 M€ de chiffre d'affaires.
Le cabinet se positionne comme multi spécialisé en Banque / Finance et Assurance.
Poste
Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de :
- Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.),
- Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques,
- Définir les réserves liées aux incertitudes et imperfections des modèles de valorisation,
- Mettre en oeuvre des outils de détermination des paramètres de modèles à partir des prix de marché,
- Déterminer les méthodes d'estimation des paramètres de marché.
Profil
De formation grandes écoles d'ingénieurs et/ou titulaire d'un diplôme de troisième cycle spécialisé en modélisation et/ou en mathématiques financières, vous possédez au minimum 3 ans d'expérience sur l'ensemble des problématiques de modélisation quantitative des risques de marchés (VAR, Monte Carlo), en BFI, société de gestion ou en cabinet de conseil.
Localité : Île de France
Type de contrat : CDI
Rejoignez notre équipe
Intégrer CMG Consulting Group, c'est faire partie d'une équipe qui croit en la valeur ajoutée de chacun de ses collaborateurs.
Comment postuler ? Vous pouvez répondre à cette offre en remplissant notre formulaire en ligne