Postée il y a 23 heures
Vos missions au quotidien
Le département RISQ/ALM a la charge de la supervision, en tant que seconde ligne de défense, des risques structurels du Groupe Société Générale : risques de taux et de change du portefeuille bancaire et risques de liquidité et de refinancement des portefeuilles bancaire et de négociation.
Au sein de ce département, l’équipe Modèles a pour mission la revue des modèles permettant de valoriser les différents produits du portefeuille structurel de la banque (Prêts Immobilier, Dépôts à Vue, Plan d’Epargne, etc …). Ces modèles sont les briques de base permettant de représenter le risque de taux, de liquidité et la valeur nette actuelle (NPV) du portefeuille bancaire.
Ce stage nécessite de bonnes connaissances en mathématiques (probabilités, calcul stochastique, statistiques), de la rigueur, ainsi qu’une forte capacité à prendre du recul sur les modèles proposés et les principales hypothèses.
Concrètement, vous serez amené à :
- La catégorisation des dépôts à vue a un impact significatif sur le profil de risque de taux et de liquidité de la banque
- L’objectif du stage sera d’étudier la possibilité d’appliquer des modèles économétriques et/ou de machine learning pour la catégorisation de ce produit
- Dans un premier temps, le stagiaire pourra être amené à travailler sur un/des documents de recherche permettant de se familiariser avec le cadre usuel de modélisation du produit
- Dans un second temps, l’application du cadre économétrique/ machine learning sera étudié
- Enfin, il s’agira de réaliser une implémentation sous Python (ou autre) du modèle choisi et de caractériser son comportement
Durre du stage : 6 mois
Et si c’était vous ? - Vous êtes étudiant de niveau bac +4/5 en école d’Ingénieur, de Commerce ou Université avec une forte composante en Mathématiques (probabilités notamment) et/ou en Physique
- Vous avez un intérêt marqué pour la modélisation et la simulation numérique
- Vous avez de bonnes connaissances en mathématiques (probabilité, calcul stochastique, statistiques)
- Rigoureux, organisé et autonome, vous avez le sens du travail en équipe, vous communiquez avec aisance tant à l’écrit qu’à l’oral
- Vous maitrisez l'anglais (écrit, oral) et vous êtes à l’aise avec un langage de programmation (type Python, R, C#)